Statistical Inference for High-Dimensional Global Minimum Variance Portfolios.

• Autores: Konstantin Glombek
• Localización: Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 41, Nº. 4, 2014, págs. 845-865
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1111/sjos.12066
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