USING DAILY RANGE DATA TO CALIBRATE VOLATILITY DIFFUSIONS AND EXTRACT THE FORWARD INTEGRATED VARIANCE

• Autores: George Tauchen, Chien-Te Hsu, A. Ronald Gallant
• Localización: The Review of economics and statistics, ISSN 0034-6535, Vol. 81, Nº 4, 1999, págs. 617-631
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1162/003465399558481
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