Group LASSO for structural break time series

• Autores: Ngai Hang Chan, Chun Yip Yau, Rong-Mao Zhang
• Localización: Journal of the American Statistical Association, ISSN 0162-1459, Vol. 109, Nº 506, 2014, págs. 590-599
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1080/01621459.2013.866566
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• Resumen

  • Change\-points, Information criterion, Nonstationary autoregressive process