Asymptotically optimal discretization of hedging strategies with jumps.

• Autores: Mathieu Rosenbaum, Peter Tankov
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 24, Nº. 3, 2014, págs. 1002-1048
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/13-aap940
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