Runge-Kutta schemes for backward stochastic differential equations.

• Autores: Jean-Francois Chassagneux, Dan Crisan
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 24, Nº. 2, 2014, págs. 679-720
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/13-aap933
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