Maximizing functionals of the maximum in the Skorokhod embedding problem and an application to variance swaps.

• Autores: David Hobson, Martin Klimmek
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 23, Nº. 5, 2013, págs. 2020-2052
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/12-aap893
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