Exact and high-order discretization schemes for Wishart processes and their affine extensions.

• Autores: Abdelkoddousse Ahdida, Aurélien Alfonsi
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 23, Nº. 3, 2013, págs. 1025-1073
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/12-aap863
• Texto completo no disponible (Saber más ...)