Optimal investment under multiple defaults risk: A BSDE-decomposition approach.

• Autores: Ying Jiao
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 23, Nº. 2, 2013, págs. 455-491
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/11-aap829
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