Mean-variance hedging via stochastic control and BSDEs for general semimartingales.

• Autores: Monique Jeanblanc, Michael Mania, Marina Santacroce, Martin Schweizer
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 22, Nº. 6, 2012, págs. 2388-2428
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/11-aap835
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