Sequential Importance Sampling and Resampling for Dynamic Portfolio Credit Risk

• Autores: Deng Shaojie, Kay Giesecke, Tze Leung Lai
• Localización: Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 1, 2012, págs. 78-91
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1287/opre.1110.1008
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