Decomposition of default probability under a structural credit risk model with jumps

• Autores: Yinghui Dong, Xue Liang
• Localización: Lithuanian mathematical journal, ISSN 0363-1672, Vol. 52, Nº. 4, 2012, págs. 369-384
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1007/s10986-012-9180-6
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