Numerical Solutions for Option Pricing Models Including Transaction Costs and Stochastic Volatility

• Autores: Indranil SenGupta, Pavel Bezdek, Maria C. Mariani
• Localización: Acta applicandae mathematicae, ISSN 0167-8019, Vol. 118, Nº. 1, 2012, págs. 203-220
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1007/s10440-012-9685-3
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