Large-sample tests of extreme-value dependence for multivariate copulas

• Autores: Ivan kojadinovic, Johan Segers, Jun Yang
• Localización: Canadian Journal of Statistics = Revue Canadienne de Statistique, ISSN 0319-5724, Vol. 39, Nº. 4, 2011, págs. 703-720
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1002/cjs.10110
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