Forward-backward SDEs with random terminal time and applications to pricing special European-type options for a large investor

• Autores: Juliang Yin
• Localización: Bulletin des Sciences Mathématiques, ISSN 0007-4497, Vol. 135, Nº. 8, 2011, págs. 883-895
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1016/j.bulsci.2011.04.001
• Texto completo no disponible (Saber más ...)