A sequential Monte Carlo approach to computing tail probabilities in stochastic models.

• Autores: Hock Peng Chan, Tze Leung Lai
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 21, Nº. 6, 2011, págs. 2315-2342
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/10-aap758
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