A Wiener�Hopf Monte Carlo simulation technique for Lévy processes.

• Autores: A. Kuznetsov, A.E. Kyprianou, J. C. Pardo, Kees van Schaik
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 21, Nº. 6, 2011, págs. 2171-2190
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/10-aap746
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