Fast resolution of a single factor Heath-Jarrow-Morton model with stochastic volatility

• Autores: Eusebio Valero Sánchez , M. Torrealba, F. Fraysse, L. Lacasa
• Localización: Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 236, Nº 6, 2011, págs. 1637-1655
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1016/j.cam.2011.09.027
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