Finite Sample Properties of Likelihood Ratio Tests for Cointegrating Ranks When Linear Trends Are Present

• Autores: Hiro Y. Toda
• Localización: The Review of economics and statistics, ISSN 0034-6535, Vol. 76, Nº 1, 1994, págs. 66-79
• Idioma: inglés
• DOI: 10.2307/2109827
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