A finite element discretization method for option pricing with the Bates model

• Autores: E. Miglio, Carlo Sgarra
• Localización: SeMA Journal: Boletín de la Sociedad Española de Matemática Aplicada, ISSN-e 2254-3902, ISSN 2254-3902, Nº. 55, 2011, págs. 23-40
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1007/bf03322591
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