Recovering a time-homogeneous stock price process from perpetual option prices.

• Autores: Erik Ekström, David Hobson
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 21, Nº. 3, 2011, págs. 1102-1135
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/10-aap720
• Texto completo no disponible (Saber más ...)