The mean-absolute deviation portfolio selection problem with interval-valued returns

• Autores: Shiang-Tai Liu
• Localización: Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 235, Nº 14, 2011, págs. 4149-4157
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1016/j.cam.2011.03.008
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