Evaluating American put options on zero-coupon bonds by a penalty method

• Autores: Hong Jun Zhou, Ka Fai Cedric Yiu, Leong Kwan Li
• Localización: Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 235, Nº 13, 2011, págs. 3921-3931
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1016/j.cam.2011.01.038
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