FFT based option pricing under a mean reverting process with stochastic volatility and jumps

• Autores: E. Pillay, J. G. O'Hara
• Localización: Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 235, Nº 12, 2011, págs. 3378-3384
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1016/j.cam.2010.10.024
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