On the explicit evaluation of the Geometric Asian options in stochastic volatility models with jumps

• Autores: Friedrich Hubalek, Carlo Sgarra
• Localización: Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 235, Nº 11, 2011, págs. 3355-3365
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1016/j.cam.2011.01.049
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