Numerical solutions of quantile hedging for guaranteed minimum death benefits under a regime-switching jump-diffusion formulation

• Autores: Zhuo Jin, Yumin Wang, G. Yin
• Localización: Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 235, Nº 8, 2011, págs. 2842-2860
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1016/j.cam.2010.12.003
• Texto completo no disponible (Saber más ...)