Pricing and hedging of financial derivatives using a posteriori error estimates and adaptive methods for stochastic differential equations

• Autores: Kaj Nyström, Thomas önskog
• Localización: Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 235, Nº 3, 2010, págs. 563-592
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1016/j.cam.2010.06.009
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