Applications of weak convergence for hedging of game options.

• Autores: Yan Dolinsky
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 20, Nº. 5, 2010, págs. 1891-1906
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/09-aap675
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