Option Pricing Under GARCH Processes Using PDE Methods.

• Autores: Michèle Breton, Francisco Javier de Frutos Baraja
• Localización: Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 4, 2, 2010, págs. 1148-1157
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1287/opre.1100.0822
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