On using shadow prices in portfolio optimization with transaction costs.

• Autores: J. Kallsen, J. Muhle-Karbe
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 20, Nº. 4, 2010, págs. 1341-1358
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/09-aap648
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