Detecting jumps from Lévy jump diffusion processes.

• Autores: Suzanne S. Lee, Jan Hannig
• Localización: Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 96, Nº. 2, 2010, págs. 271-290
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1016/j.jfineco.2009.12.009
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