On the implementation of a log-barrier progressive hedging method for multistage stochastic programs

• Autores: Xinwei Liu, Kim-Chuan Toh, Gongyun Zhao
• Localización: Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 234, Nº 2, 2010, págs. 579-592
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1016/j.cam.2009.12.050
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