Pricing model of interest rate swap with a bilateral default risk

• Autores: Xiaofeng Yang, Yu Jinping, Li Shenghong, Albert Jerry Cristoforo, Yang Xiaohu
• Localización: Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 234, Nº 2, 2010, págs. 512-517
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1016/j.cam.2009.12.042
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