A construction of processes with one-dimensional martingale marginals, associated with a Lévy process, via its Lévy sheet

• Autores: Francis Hirsch, Marc Yor
• Localización: Journal of mathematics of Kyoto University, ISSN 0023-608X, Vol. 49, Nº 4, 2009, págs. 785-815
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1215/kjm/1265899483
• Texto completo no disponible (Saber más ...)