Una estrategia para aproximar densidades de tiempo de primer paso

• Autores: Patricia Román Román , Juan José Serrano Pérez , Francisco de Asís Torres Ruiz
• Localización: XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1
• Idioma: español
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• Resumen

  • Para difusiones y procesos de Gauss-Markov, entre otros, la funcion de densidad del tiempo de primer paso a traves de barreras variables es solucion de una ecuacion integral de Volterra de segunda especie. Sin embargo, dicha ecuacion solo posee solucion explcita para procesos y barreras particulares y, en general, hay que recurrir a procedimientos numericos para aproximar su solucion.

    En esta comunicacion presentamos una estrategia para una aplicacion e ciente de dichos procedimientos numericos, la cual se basa en la informacion proporcionada por la funcion FPTL (First Passage Time Location), relativa a la localizacion del rango de variacion de la variable tiempo de primer paso. Planteamos situaciones de tipo general que extienden las considerada en Roman et al. en 2008 y se presentan algunas aplicaciones numericas que muestran tanto la validez de la estrategia propuesta como sus ventajas computacionales.