DO Validation: un nuevo selector del parámetro de suavizado en estimación núcleo de densidades

• Autores: Enno Mammen, María Dolores Martínez Miranda , Jens P. Nielsen, Stefan A. Sperlich
• Localización: XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1
• Idioma: español
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• Resumen

  • La seleccion del parametro de suavizado es un problema de crucial importancia en la estimacion no parametrica de densidades. Cross Validation es uno de los metodos de seleccion mas utilizados en la practica debido fundamentalmente a su simplicidad. Sin embargo, este metodo presenta serios inconvenientes entre los que destaca su falta de estabilidad. Los selectores tipo plug-in permiten corregir esta falta de estabilidad exhibiendo un mejor comportamiento asintotico. En este trabajo se propone un nuevo selector del parametro de suavizado basado en el principio de validacion al que nos referimos por DO Validation (Double One-Sided Validation). El selector comparte con Cross Validation la simplicidad en las aplicaciones practicas, pero presenta un comportamiento asintotico notablemente superior, similar al del metodo plug-in. Un estudio nito-muestral permite comprobar la superioridad de DO Validation frente a otros conocidos selectores.