Estimación de segundo grado en sistemas no lineales discretos

• Autores: Aurora Hermoso Carazo , Josefa Linares Pérez , Silvia María Valenzuela Ruiz
• Localización: XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1
• Idioma: español
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• Resumen

  • El objetivo de este trabajo es obtener un estimador de segundo grado en sistemas discretos no lineales. Para tales sistemas, uno de los metodos de estimacion mas usado es el ltro de Kalman extendido, cuya idea basica es linealizar el sistema aplicando el desarrollo en serie de Taylor y aplicar el ltro de Kalman. Teniendo en cuenta que, en sistemas lineales no gaussianos, una funcion polinomial de segundo grado de las observaciones proporciona estimadores con menor error cuadratico medio que el ltro de Kalman, nuestro objetivo es obtener un algoritmo de estimacion cuadratica para sistemas no lineales basandonos, como en el ltro de Kalman extendido, en la linealizacion del sistema. El procedimiento, una vez obtenido el sistema linealizado, es construir un sistema aumentado, en el que los vectores estado y observacion se obtienen a~nadiendo a los vectores estado y observacion del sistema linealizado sus potencias de segundo orden, de nidas mediante el producto de Kronecker.