Una obtención alternativa de la función valor en problemas de control estocástico con tasa de descuento no constante

• Autores: Ricardo Josa Fombellida , Juan Pablo Rincón Zapatero
• Localización: XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo proporcionamos una formula directa para la funcion valor optimo a partir de un control optimo en un problema de control estocastico con funcion de descuento no necesariamente exponencial. Previamente caracterizamos el control optimo mediante una ecuacion en derivadas parciales. Esta representacion de la funcion valor es mas util que la ecuacion de Hamilton-Jacobi-Bellman en algunos modelos.