Resumen de Contraste de hipótesis nula puntual multivariante para variables normales correladas

Miguel Ángel Gómez Villegas , Paloma Main Yaque , Luis Sanz Lorenzo

• Se desarrolla un contraste Bayesiano para el caso normal multivariante con variables correladas y se estudia la in°uencia que tiene el coe¯ciente de correlaci¶on en la probabilidad a ¯nal de la hip¶otesis nula puntual. La probabilidad inicial que se asigna a la hip¶otesis nula puntual se obtiene mediante una densidad a priori ¼(µ) que pertenece a una clase amplia de distribuciones, en concreto a la clase de las distribuciones el¶³pticas.

  Finalmente, se obtienen cotas inferiores de la probabilidad ¯nal sobre la clase de distribuciones iniciales propuesta y se comparan estas cotas con el p{valor frecuentista.