Un algoritmo genético para la selección de carteras aceptables
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Autores: José Domingo Bermúdez Edo
, José Vicente Segura Heras , Enriqueta Vercher González
- Localización: XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1
- Idioma: español
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Resumen
En este trabajo presentamos un nuevo procedimiento que combina el uso de algoritmos geneticos y estrategias de ordenacion difusa para seleccionar una coleccion de carteras `aceptables' en un esquema con multiples objetivos. Las condiciones de factibilidad que de- nen una cartera aceptable incorporan las habituales restricciones de diversi cacion y una restriccion de cardinalidad. La incertidumbre sobre los rendimientos de cada cartera factible se modeliza mediante numeros fuzzy trapezoidales. La aversion al riesgo del inversor se calcula utilizando una funcion de riesgo lateral. En este contexto el problema de seleccionar una cartera aceptable se convierte en un problema de decision multi-objetivo no lineal.
El esquema de seleccion propuesto es un genetico que ordena las carteras aceptables en funcion del valor y la ambiguedad de un numero fuzzy que resume el rendimiento-riesgo de la inversion. Dicho esquema se aplica a los rendimientos historicos de un conjunto de activos del IBEX35.
