Comparisons for backward stochastic differential equations on Markov chains and related no-arbitrage conditions.

• Autores: Samuel N. Cohen, Robert J. Ellott
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 20, Nº. 1, 2010, págs. 267-311
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/09-aap619
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