Generalizaciones de la distribución normal según el esquema de Marshall y Olkin

• Autores: Victoriano José García García, Emilio Gómez Déniz , Francisco José Vázquez Polo
• Localización: XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1
• Idioma: español
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• Resumen

  • Es indiscutible el destacado papel que desempe~na la distribucion normal o gaussiana en la descripcion de variables procedentes de multitud de disciplinas, y sus multiples aplicaciones. Quizas debido a esto se han producido, en los ultimos a~nos, numerosos estudios sobre la generalizacion de la misma. Entre estos estudios destaca inicialmente la conocida como skew-normal, en un intento de obtener una familia de distribuciones no necesariamente simetricas, como es el caso de la normal, pero construyendo una familia que contenga a esta como caso particular. En el presente trabajo se propone una nueva generalizacion de la distribucion normal mediante un metodo alternativo propuesto por Marshall y Olkin (1997), introduciendo un parametro y obteniendo una familia de distribuciones no necesariamente simetricas que contiene la normal como caso particular. Estas situaciones son especialmente utiles para datos de perdidas en compa~nas de seguro donde la asimetra aparece de manera natural.