Inferencia en el proceso de difusión Gompertz con parámetro umbral.: Aplicación a datos reales
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Autores: R. Gutiérrez, Ramón Gutiérrez Sánchez
, Ahmed Nafidi, Enrique Ramos Gómez
- Localización: XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública: actas, 2007, ISBN 978-84-690-7249-3
- Idioma: español
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Resumen
Se estudia el proceso de difusi´on Gompertz con par´ametro umbral, como extensi´on del proceso de difusi´on homog´eneo Gompertz. Dicho proceso se obtiene como ´unica soluci´on de una ecuaci´on diferencial estoc´astica (E.D.E.) de It�o. Se establece la densidad de transici´on y los momentos del proceso. A partir de dicha transici´on se estiman los par´ametros por m´axima verosimilitud en base a un esquema de muestreo discreto. Posteriormente, se calculan intervalos de confianza aproximados para la tendencia condicionada y no condicionada del proceso. Finalmente, se aplica la metodolog´ýa del presente trabajo a un caso real, se modeliza la evoluci´on del coste salarial medio por trabajador, mes y sector (todas las actividades, construcci´on, industria y servicios) para el periodo 1986-2006.
