Resumen de Unicidad de ciertas primas de credibilidad: Estudio y aplicaciones

Enrique Calderín Ojeda, Emilio Gómez Déniz

• Resulta bien conocido que para el calculo de primas Bayes se requiere de la distribucion a priori que sigue el parametro del que depende la distribucion del riesgo. En numerosas ocasiones la prima Bayes que se obtiene puede expresarse como una suma convexa de los datos y la prima colectiva, la prima manual o de libro. Esta expresion se le conoce en la literatura actuarial como formula de credibilidad. En este trabajo se revisan algunos problemas de identi cacion aparecidos en la literatura estadstica, y se estudia su aplicacion a la determinacion de una correspondencia biunvoca entre la verosimilitud-distribucion a priori y ciertas formulas de credibilidad. Finalmente, la metodologa se aplica a la generaci on de un amplio espectro de distribuciones discretas para el caso en que la prima Bayes no pueda expresarse como una formula de credibilidad.