Resolución de problemas de control estocástico de Mayer mediante ecuaciones en derivadas parciales

• Autores: Fernando Fombellida Josa, Juan Pablo Rincón Zapatero
• Localización: XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública: actas, 2007, ISBN 978-84-690-7249-3
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo proporcionamos condiciones necesarias y suficientes de optimalidad en problemas de control ´optimo estoc´astico de tipo Mayer en tiempo continuo. Nuestro enfoque est´a basado en el principio del m´aximo estoc´astico. Caracterizamos un control ´optimo directamente mediante una ecuaci´on en derivadas parciales, alternativa a la ecuaci´on de Hamilton� Jacobi�Belman, pero que tambi´en permite obtener la funci´on valor de una forma indirecta. Los resultados se ilustran con el an´alisis de un modelo din´amico de un plan de pensiones agregado.