Modelo Factorial Dinámico con Estacionalidad

• Autores: Andrés M. Alonso Fernández , Julio Rodríguez Puerta , María Jesús Sánchez Naranjo , Carolina García Martos
• Localización: XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública: actas, 2007, ISBN 978-84-690-7249-3
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se extiende al caso estacional la metodolog¶³a propuesta por Pe~na y Box (1987), Lee y Carter (1992) y Pe~na y Poncela (2004, 2006). Presen- tamos el Modelo Factorial Din¶amico con estacionalidad (SeaDFA), que permite que los factores comunes sigan un modelo VARIMA multiplicativo con esta- cionalidad. La estimaci¶on se lleva a cabo en el espacio de estados mediante el algoritmo EM.

    Adem¶as se ha desarrollado un esquema bootstrap para el nuevo modelo prop- uesto, que permite realizar inferencia sobre todos los par¶ametros involucrados en el mismo.