Contraste de cointegración no lineal

• Autores: Alvaro Escribano Sáez , Ana Elizabeth García Sipols , María Teresa Santos Martín
• Localización: XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública: actas, 2007, ISBN 978-84-690-7249-3
• Idioma: español
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• Resumen

  • A partir de que Granger (1981,1983), Engle y Granger (1987) introducen el concepto de cointegraci´on se ha podido explicar de forma m´as detallada la mayor´ýa de las relaciones existentes entre series temporales.

    Sin embargo la mayor parte de estos estudios est´an centrados en combinaciones lineales y cabe la posibilidad de que existan en la pr´actica relaciones de largo plazo tanto no lineales, como variantes en el tiempo para las cuales los contrastes cl´asicos para detectar cointegraci´on no son robustos. Nos centraremos en los m´etodos no param´etricos para contrastar relaciones de cointegraci´on bajo no linealidad. La principal ventaja es que no imponen restricciones en la forma de la relaci´on, ni la especificaci´on de modelo alguno para las series de partida. Con esta metodolog´ýa en lugar de trabajar con las variables actuales, lo haremos con los estad´ýsticos de orden inducido e introduciremos un estad´ýstico del tipo Chi-Cuadrado.