Frisch-Waugh-Lovell y predicción basada en distancias

• Autores: Eva Boj del Val , Josep Fortiana Gregori , Anna M. Esteve Gómez
• Localización: XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública: actas, 2007, ISBN 978-84-690-7249-3
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • En una regresi¶on lineal ordinaria con dos grupos de predictores, f1g y f2g, la transformaci¶on FWL consiste en descartar la in°uencia lineal de uno de los grupos, por ejemplo el f1g, enfocando la atenci¶on en el otro. Esto se traduce algebraicamente en aplicar, tanto a la respuesta como a los predictores f2g, la proyecci¶on ortogonal sobre el subespacio complementario al generado por los predictores f1g. La operaci¶on puede trasladarse inmediatamente a regresi¶on basada en distancias, pues los proyectores ortogonales son objetos intr¶³nsecos, es decir, son exclusivamente funci¶on de las interdistancias.

    Partiendo de una familia dada de m¶etricas puede seleccionarse una, adaptada a determinado problema de predicci¶on basada en distancias, optimizando una medida de ajuste. Frecuentemente tales familias proceden de conjunci¶on de g ¸ 2 m¶etricas individuales, correspondientes a otros tantos grupos de predictores.

    Si g > 3 y los par¶ametros graduan la dependencia entre pares de grupos, la transformaci¶on FWL simpli¯ca el proceso de optimizaci¶on.