Estimación espectral mediante FFT de covarianzas sesgadas

• Autores: Rosa M. Crujeiras-Casais , Rubén Fernández Casal
• Localización: XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública: actas, 2007, ISBN 978-84-690-7249-3
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se propone una modificaci´on de la estimaci´on Whittle para evitar los problemas de sesgo que aparecen en la estimaci´on espectral multidimensional. La idea consiste en reemplazar la densidad espectral te´orica por la media del periodograma (transformaci´on de covarianzas sesgadas) para un ret´ýculo finito. De esta forma no s´olo se elimina el efecto del truncado de las covarianzas, sino que tambi´en se tiene en cuenta el efecto del aliasing en procesos continuos.