Resumen de Transformaciones de procesos en la inferencia estadística

Alejandra Cabaña , Enrique M. Cabaña, M. Scavino

• En la solucion de muchos problemas de inferencia aparecen procesos aleatorios que describen la informacion procedente de los datos. En algunos casos, cuando el tama~no n de los conjuntos de datos tiende a in nito, estos procesos tienen lmites gaussianos y eso permite estudiar el comportamiento asintotico de los procesos bajo alternativas contiguas.

  Vamos a estudiar transformaciones aplicables a esos procesos y a sus lmites gaussianos, para obtener tests consistentes frente a cualquier alternativa y que resulten especialmente sensibles a ciertas alternativas de interes.

  Los procedimientos que vamos a describir pueden expresarse en terminos de pruebas de pruebas de bondad de ajuste.

  Mostraremos un procedimiento comun para tratar todos los ejemplos mencionados.