Una metodología basada en mínimos cuadrados para la identificación y estimación de modelos Varmax

• Autores: Victor Gómez Enríquez, Félix Aparicio Pérez
• Localización: XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública: actas, 2007, ISBN 978-84-690-7249-3
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo proponemos una metodologa basada en estimaciones mni- mo cuadraticas para la identi cacion, estimacion y prediccion de modelos VAR- MAX. Esta metodologa proporciona nuevas soluciones a problemas tales como la no invertibilidad y no estacionariedad de las estimaciones. Asimismo extiende otros metodos como el de Akaike, basado en Analisis de Correlaciones Canoni- cas, al caso en el que el modelo incluya variables exogenas. La metodologa se evalua aplicandola tanto a datos reales como simulados. Su principal ventaja consiste en que es robusta y no exige una gran carga computacional.